股票投資連續復利的威力

㈠ 股票的連續復利收益率怎麼求

購買價格×（1+R）的n次方＝當前股票價格，n可以做年數，可以做季數等等，隨你的便

㈡ 股票連續上漲5天每天漲10％ 最後的收益是復利了 還是單利的

正常情況下，股票漲停上限位10%，每次漲停的參考價格上一個交易日的收盤價，所以這個是復利的。

㈢ 什麼是股票的連續復利收益率

舉例：股票4元今日長到4.4元，又從4.4元漲到4.84元
（4.84-4）/4*100%=21%
復利收益率為21%

㈣ 每年復利和連續復利的區別

每年復利就是指的計息周期為年，而連續復利指的是每時每刻都在計息。

復利，Compound interest，是一種計算利息的方法。按照這種方法，利息除了會根據本金計算外，新得到的利息同樣可以生息，因此俗稱「利滾利」、「驢打滾」或「利疊利」。只要計算利息的周期越密，財富增長越快，而隨著年期越長，復利效應也會越來越明顯。
【例如】:本金為50000元，利率或者投資回報率為3%，投資年限為30年，那麼，30年後所獲得的本金+利息收入，按復利計算公式來計算就是:50000×(1+3%)^30

㈤ 有關於股票的平均收益率和連續復利收益率計算問題

希望採納
復利的計算很簡單，一時想不起來公式來，這個可以在線進行計算。
輸入投資額和收益率即可進行計算。

㈥ 什麼叫連續復利我國股票、基金分紅情況是怎樣

復利就是我們生活中常說的利滾利，就是在計算利息時，把上一期產生的利率也並入本金計算下一期的利息，而我們存在銀行存期存款的計息方法叫單利。 計算一年以內的投資收益時通常用單利，而計算一年以上的長期投資時通常要用復利法去衡量收益的情況。

㈦ 連續復利

復制出來格式都錯了，截個圖看著更明白。

看的是鏈接的PPT，然後感覺應該是這么做的。沒學過這方面的知識。如果有明白人發現我做錯了的話，通知我。謝謝啦

㈧ 如果一隻股票的年連續復利收益率的標准差是45%，那麼公司持有該股票1個月的收益的標准差是

收益率的標准差，衡量的是實際收益率圍繞預期收益率（即平均收益率）分布的離散度，反映的是投資的風險。收益率的標准差，是先求收益率離差平方和的平均數，再開平方得來。計算過程是將實際收益率減去預期收益率，得到收益率的離差；再將各個離差平方，並乘上該實際收益率對應的概率後進行加總，得到收益率的方差，將方差開平方就得到標准差。

㈨ 定期復利與連續復利

一、名義利率、實際利率、連續復利

當計息周期不是年，如何將其轉化為年利率？在普通復利計算以及技術經濟分析中，所給定或採用的利率一般都是年利率，即利率的時間單位是年，而且在不特別指明時，計算利息的計息周期也是以年為單位，即一年計息一次。在實際工作中，所給定的利率雖然還是年利率。

由於計息周期可能是比年還短的時間單位，比如計息周期可以是半年、一個季度、一個月、一周或者為一天等等，因此一年內的計息次數就相應為2次、4次、12次、52次、或365次等等。這樣，一年內計算利息的次數不止一次了，在復利條件下每計息一次，都要產生一部分新的利息，因而實際的利率也就不同了（因計息次數而變化）。

假如按月計算利息，且其月利率為1%，通常稱為「年利率12%，每月計息一次」。這個年利率12%稱為「名義利率」。也就是說,名義利率等於每一計息周期的利率與每年的計息周期數的乘積。若按單利計算，名義利率與實際利率是一致的，但是，按復利計算，上述「年利率12%，每月計息一次」的實際年利率則不等於名義利率，應比12%略大些。為12.68%。

例如，本金1000元，年利率為12％，若每年計息一次，一年後本利和為：F＝1000＊（1＋0.12／12）12＝1126.8（元）

實際年利率i為：i=(1126.8-1000)/1000*100%=12.68%

這個12.68%就是實際利率。

在上例中，若按連續復利計算，實際利率為：i=e0.12-1=1.1257-1=12.75%

設名義利率為r，一年中計息次數為m，則一個計息周期的利率應為r／m，求一年後本利和、年利率？

分析：單利方法：一年後本利和 F=P(1+i期×m) 利息 P×i期×m

年利率： P×i期×m / P = i期×m = r

復利方法：一年後本利和 F=P(1+i期) m 利息 P(1+i期) m - P

年利率：i = [ P(1+i期) m —P]/ P = (1+i期) m -1

所以，名義利率與實際利率的換算公式為: i = (1+i期) m –1= (1+r/m) m –1

當m＝l時，名義利率等於實際利率；

當m＞1時，實際利率大於名義利率。

當m → ∞時，即按連續復利計算時，i與r的關系為：

名義利率：非有效利率 ，是指按單利方法計算的年利息與本金之比。

實際利率：有效利率，是指按復利方法計算的年利息與本金之比。

不同計息周期情況下的實際利率的計算比較

計息周期 一年內計息周期數(m) 年名義利率(r)% 期利率(r/m)% 年實際利率(i)%

年 1 12.00 (已知) 12.00 12.000

半年 2 12.00 (已知) 6.00 12.360

季度 4 12.00 (已知) 3.00 12.551

月 12 12.00 (已知) 1.00 12.683

周 52 12.00 (已知) 0.2308 12.736

日 365 12.00 (已知) 0.03288 12.748

連續計息 ∞ 12.00 (已知) → 0 12.750

從表中可知，復利計息周期越短，年名義利率與年實際利率差別越大，年實際利率越高。

例3-7：某項工程四年建成，每年初向銀行貸款100萬元，年名義利率8%，每月計息一次，工程建成後應向銀行償還的本利和是多少。

提示：(P)

m =12 r =8%

i =(1+r/m)m –1

=(1+8%/12)12 –1=8.3%

F =A{[(1+i)n –1]/i}(1+i)

=100×[(1.0834-1)/0.083]×1.083

=490.18(萬元)

例3-8：某個項目需投資10萬元，若每年能回收投資2.4萬元，按折現率10%計算，大約多少年能全部收回投資?

提示：(P)