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转债股票涨停价是多少

发布时间:2021-04-18 07:01:14

㈠ 可转债有涨停

可转债没有涨停板限制。

由于其可转换性,当它所对标的股票价格上涨时,债券价格也会上涨,并且没有涨跌幅限制。

由于可转换债券可转换成股票,它可弥补利率低的不足。如果股票的市价在转券的可转换期内超过其转换价格,债券的持有者可将债券转换成股票而获得较大的收益。影响可转换债券收益的除了转券的利率外,最为关键的就是可转换债券的换股条件,也就是通常所称的换股价格,即转换成一股股票所需的可转换债券的面值。

由于转券的价格和股票的价格联动,在股票上涨时,购买转券与投资股票的收益率是一致的,但在股票价格下跌时,由于转券具有一般债券的保底性质,所以转券的风险性比股票又要小得多。

(1)转债股票涨停价是多少扩展阅读:

债券转换:

当债券持有人将转换成股票时,有两种会计处理方法可供选择:账面价值法和市价法。

1、采用账面价值法,将被转换债券的账面价值作为换发股票价值,不确认转换损益。再者,发行可转换债券旨在把债券换成股票,发行股票与转换债券两种为完整的一笔交易,而非两笔分别独立的交易,转换时不应确认损益。

2、在市价法下,换得股票的价值基础是其市价或被转换债券的市价中较可靠者,并确认转换损益。采用市价法,股东权益的确认也符合历史成本原则。

㈡ 涨停价的计算法

昨日收盘价+(昨日收盘价×10%)=今日涨停价。小数采用四舍五入,即以昨日收盘价乘以1.1就是今天的涨停价。

涨停价是以早一天的收盘价来算的,即前一天的收盘价加10%,但是是股票交易以分为最小单位,如一支股票昨天收盘价是5.55元,那么今天的涨停就要加上0.555元,四舍五入,要涨0.56元,这时就不是刚好10%。

参考自南方财富网,参考资料

拓展资料:

涨跌停板制度源于国外早期证券市场,是证券市场中为了防止交易价格的暴涨暴跌,抑制过度投机现象。

对每只证券当天价格的涨跌幅度予以适当限制的一种交易制度,即规定交易价格在一个交易日中的最大波动幅度为前一交易日收盘价上下百分之几,超过后停止交易。

㈢ 可转债上市首日设涨跌幅吗

是的。

可转债按T+0规则交易,投资者上市首日即可卖出转债,且新债上市首日不设涨跌幅限制。

不过沪市可转债设有熔断机制,根据交易所有关规定,若无价格涨跌幅限制的国债、地方债或政策性金融债较收盘价上涨或下跌幅度超10%的,交易所有权进行临时停牌、口头或书面警示、暂停证券账户当日交易等举措。

沪市可转债熔断机制如下:开盘涨跌幅超过20%将临时停盘30分钟;涨跌超过30%将直接停牌至14:55;14:55分以后不熔断。

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注意事项:

根据交易所权证管理暂行办法,权证交易实行价格股票涨跌幅限制,涨跌幅按下列公式计算:

权证涨幅价格=权证前一日收盘价格+(标的证券当日涨幅价格-标的 证券前一日收盘价)×125%×行权比例。

权证跌幅价格=权证前一日收盘价格-(标的证券前一日收盘价-标的证券当日跌幅价格)×125%×行权比例。

㈣ 可转债交易时最大涨跌幅是多少

可转债虽然也是通过股票账户进行交易,但可转债不设涨跌幅限制,价格可随着市场的供求关系自由变动。不过可转债交易价格也有一些限制。

根据《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》第三条、第四条的规定,无价格涨跌幅限制的其他债券盘中交易价格较前收盘价首次上涨或下跌超过20%(含)、单次上涨或下跌超过30%(含)的,本所可以根据市场需要,实施盘中临时停牌。

首次盘中临时停牌持续时间为30分钟,停牌时间达到或超过14:57的,当日14:57复牌。第二次盘中临时停牌时间持续至当日14:57。

需要注意的是,盘中交易价格一次性上涨或者下跌超过30%(含)的,直接触发第二次盘中临时停牌,时间持续至当日14:57,具体停复牌时间以本所公告为准。

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可转债买卖技巧

可转债虽然没有设置涨跌幅限制,但一般转债也不会无限制上涨。可转债发行公告中一般都有明确写明“强制赎回”条款。

一般上市公司的正股价连续15-20天高于转股价130%的阀值(一般是当期转股价的130%),则会触发强制赎回。

强制赎回价通常不会很高,所以投资者如果没有及时将债券卖出或者转股,那么有可能因强制赎回而损失一部分利润。

㈤ 股票中的债券的每天的涨幅限制是多少

可转债虽然也是通过股票账户进行交易,但可转债不设涨跌幅限制,价格可随着市场的供求关系自由变动。不过可转债交易价格也有一些限制。

上市首日:深交所可转债上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的70%-130%,上交所70%-150%。

非上市首日:深交所可转债非上市首日有效竞价范围不能超过上一个交易日收盘价的90%-110%。连续竞价和尾盘集合竞价每笔交易涨跌幅限制是最近一笔(不是一天)成交价格的10%。

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债券投资注意事项:

利率风险。利率是影响债券价格的重要因素之一,当利率提高时,债券的价格就降低,此时便存在风险。债券剩余期限越长,利率风险越大。

流动性风险,流动性差的债券使得投资者在短期内无法以合理的价格卖掉债券,从而遭受降低损失或丧失新的投资机会。

信用风险是发行债券的公司不能按时支付债券利息或偿还本金,而给债券投资者带来的损失。

㈥ 转债的股票能挂涨停实时快速交易吗

成交的时候想快速成交不要用限价委托,有些股就算高一两分可能还是不能成交,但是有一种方法就是五档即时成交法,基本上就立即成交,系统会匹配瞬间的成交价格。
五档即时成交是指在股票买卖中,为了能以更快的速度成交而使用的一种方法。它包含了当时买入与卖出的最近的五种价格。如某一股票当时买入的五档价格为:8.51元、8.52元、8.53元、8.54元、8.55元;这时如果采用五档即时成交法,那么,电脑就会自动的以最低的价格予以成交。即8.51元没有成交,就立即按8.52元成交等等以此类推,卖出也同样。这样就避免了不能及时买卖股票的遗憾。

㈦ 可转债和权证的涨跌幅怎么计算出来的

1, 根据交易所权证管理暂行办法,权证交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅按下列公式计算: 权证涨幅价格=权证前一日收盘价格+(标的证券当日涨幅价格-标的 证券前一日收盘价)×125%×行权比例; 权证跌幅价格=权证前一日收盘价格-(标的证券前一日收盘价-标的证券当日跌幅价格)×125%×行权比例。 以11月24日上市交易的侨城HQC1为例,华侨城的前收盘、涨跌幅价格分别为18.00元、19.80元和16.20元,那么侨城HQC1的涨跌幅价格为: 涨停价格=11.219(上市首日开盘参考价由保荐人提供)+(19.80-18.00)×125%×1=13.469 跌停价格=11.219-(18.00-16.20)×125%×1=8.969。 以2009年7月24日上市交易的侨城HQC1为例,华侨城的前收盘、涨跌幅价格分别为18.00元、19.80元和16.20元,那么侨城HQC1的涨跌幅价格为: 跌停价格=11.219-(18.00-16.20)×125%×1=8.969。 2,收盘价格涨跌幅偏离值=单只股票(基金)涨跌幅-对应分类指数涨跌幅。按照交易所交易规则规定,连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏 离值累计达到±20%的(ST、*ST是±15%的)属于异常波动。溢价率是指在权证到期时,标的资产价格需要向有利于投资者的方向变动幅度的百分比,以使得持有者打平,即实现盈亏平衡。认购权证的溢价率是指若要达到盈亏平衡点,标的证券需要上涨的百分比。

记得采纳啊

㈧ 新债中签有几个涨停板

新债中签没有涨停板,通常情况下,转债打新在中签首日卖出,收益率在10%—30%之间,也就是说如果中了1签一千元,在上市涨幅10%之后出手,可以赚100元,在新债上市之后可能跌破发行价,如果不准备冒太大风险,在新债上市后,选择一个合适的价格卖出也是一个不错的选择。



(8)转债股票涨停价是多少扩展阅读:


可转债的申购与新股申购不同,申购数量不需要持有市值的限制,可以顶格申购,所以,申购可转债的中签几率大了很多,基本上每次顶格申购都有很大的几率能够申购成功,而大部分人申购可转债的目的就是为了在可转债上市的时候,可转债的价格能够上涨,从而从中获取利润。


同时可转债的买卖与股票不同,实行的是t+0交易,当天买进后可以当天卖出。


可转债与股票相比,风险更小,同时也能够享受股价上涨带来的收益,可转债与其他企业债券相比,其特点就是被赋予了一项未来选择转化为股票的权力,如果股票价格上涨,那么持有可转债的投资者可以通过将可转债转换成股票而获取超额收益。

㈨ 580012好久上市!涨停价是多少

不要急,听从上市安排.估计年后上市,专家分析5-6元.

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云天化可分离交易可转债:半是海水半是火焰

去年可分离交易可转债上市之后,公司债与权证两部分的市场表现出较大的背离,公司债部分到期收益率远远高于其它同期限企业债品种,而权证部分受到追捧。总体情况来看,虽然公司债部分存在一定折价,但权证部分的溢价足以弥补损失。1月29日,云天化将发行可分离交易可转债,我们试对其定价做一分析。
———纯债价值:78.52~83.51元。对于纯债券部分,我们采用未来现金流贴现的方法对其进行定价。我们选用当前可分离交易可转债的收益率作为贴现率,计算云天化可分离交易可转债的纯债价格,同样无担保且剩余期限在6年期左右的中化可分离交易可转债的纯债收益率为5.5%,在此贴现率下,询价区间在1.2%~2.2%的债券价格应在78.52~83.51元。
———认股权证理论价值:3.99元。认股权证持有人有权在权证存续期最后10个交易日行权,比前期发行的分离交易可转债行权时间稍长。因此,该权证从严格意义上讲是百慕大式的权证,其价值应该介于欧式权证和美式权证之间。但对于美式期权如果正股在行权期内不支付股息,提前执行则是非理性的行为,因此运用二叉树数或者其他数值方法与B-S模型的结果相近。按照1月23日收盘价计算,考虑股本稀释效应后的每张权证理论价值为3.99元,即,每份转债所含权证理论价值为21.55元。
———认股权证市场价值:5.22元。通过前一段时间发行的马钢、钢钒和中化等分离交易可转债权证上市后的市场运行情况,市场往往都给于这类权证一定的溢价。这种溢价水平首先是来源于股本权证券商不能自行创设,二来是由于债券部分流动性较差,对于申购者而言需要更高的权证溢价来弥补。因此,理论价值将会对权证的市场价格有相当程度的低估。
该权证的隐含波动率应该与钢钒GFC1和马钢CWB1类似,即市场可能给予2倍左右历史波动率,则隐含波动率的绝对区间为42.48%~84.96%。
从我们所做的敏感性分析可以看出,由于该权证接近平价期权,隐含波动率水平对权证的价值影响很大。如果正股价格在17~20元之间波动,隐含波动率为63.72%,对应的每份可分离交易可转债所含权证价值区间是28.20~38.42元。我们认为,权证市场价格处于该区间内比较合理,可以作为权证的估值中枢。
综上所述,如果正股价格在17~20元之间波动,取63.72%的波动率计算,在1.2%~2.2%的票面利率区间里,每份可分离交易可转债的整体价格区间在106.72元~121.93元。
———原股东配售收益与申购收益比较。我们分别计算了购入正股获取优先配售可转债的收益以及一级市场进行申购的收益。
两种计算运用了相同的正股隐含波动率,并都考虑了资金的时间成本。在股价为16~20元的区间里(考虑到正股之前出现的抢权效应),对于参与询价的网下配售的机构,只要中签率达到1%,同样的实际投资资金,在一级市场申购的净收益要高于购买正股参与优先配售的净收益。我们发现,在对前几只可分离交易可转债进行测算的时候,基本上参与一级市场申购的净收益同样都大于参与优先配售所获得的净收益。
对于这两种策略,值得注意的是:(1)我们的计算中未考虑购买正股的投资收益和投资风险,而实际上,优先配售方式的收益将随着股价的上升而上升。(2)两种投资策略实际上针对的投资群体不同,参与一级市场申购的机构投资者多为低风险、低收益的固定收益类投资群体,而参与优先配售正股方式的则多为高风险、高收益且看好正股的成长前景的股票类投资群体。
因此,我们建议参与询价的机构积极申购云天化分离交易可转债,股权登记日之前持有云天化股票的投资人也可参与优先申购。
不同中签率下云天化可分离交易可转债的申购净收益
可能中签率 4.5% 4.0% 3.5% 3.0%
权证上市价格/公司 4.631 / 78.52
债上市价格(元)
申购额(万元) 10000 10000 10000 10000
实际缴纳资金(万元) 2000 2000 2000 2000
中标后获配权证份数(万份) 24.3 21.6 18.9 16.2
权证出售最低所得(万元) 112.53 100.03 87.53 75.02
申购冻结资金天数(天) 4 4 4 4
中签资金上市间隔天数(天) 20 20 20 20
资金机会成本总额(万元) 0.95 0.89 0.84 0.78
公司债部分最大损失(万元) 96.66 85.92 75.18 64.44
最低投资净收益(万元) 14.92 13.22 11.51 9.80

============续上表

可能中签率 2.5% 2.0% 1.5% 1.0%
权证上市价格/公司
债上市价格(元)
申购额(万元) 10000 10000 10000 10000
实际缴纳资金(万元) 2000 2000 2000 2000
中标后获配权证份数(万份) 13.5 10.8 8.1 5.4
权证出售最低所得(万元) 62.52 50.01 37.51 25.01
申购冻结资金天数(天) 6 6 6 6
中签资金上市间隔天数(天) 20 20 20 20
资金机会成本总额(万元) 0.95 0.89 0.84 0.78
公司债部分最大损失(万元) 53.7 42.96 32.22 21.48
最低投资净收益(万元) 7.87 6.16 4.45 2.75

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