套利交易的风险有限，收益稳定，所以，一直受到了投资者特别是机构投资者的欢迎。期现套利指的是当期货市场和现货市场在价格上出现不合理价差的时候，交易者可以利用两个市场进行买卖，缩小现货市场和期货市场之间的价差，获取收益。那怎样才能在股指期现的套利中取得成功呢?专家们认为有三点要素是比不可少的，也就是把握住这三个时机，投资者就可以在股指期现套利中获得可观的收益。
一：股指期货的推出初期
股指期货在推出初期，因为市场效率比较低，所以期货更容易偏离现货，等到运行一段时间之后，投资者的理念就更加的趋向理性化，套利的机会就会大幅的下降。也就是说，在股指期货推出的初期，期现套利的收益空间很大，随着市场的发展与成熟，期现套利的收益空间快速缩小。
二：大市值的权重公司发生特殊事件的时候
当指数中的某大市值权重股发生重大利空的事件，处于停牌期的时候，投资者可以通过卖空期货，买入除了此大市值权重股之外的指数成分股现货。等到该大市值的权重股复牌，股价下跌带动了股指期货的下跌，平仓了结，完成套利。
当指数成分股中的大市值权重股因重大利好事件停牌的时候，因无法购买股票现货，可以考虑通过指数期货和股票现货的组合模拟买入现货，投资者可以通过买入期货，同时卖出除了此大市值权重股之外的指数成分股现货。待此大市值权重股复牌，股价上涨推动股指期货上涨后，平仓了结，完成套利。
三：指数成分股的分红期
当投资者的一致预期比实际分红低的时候，股指期货就会很容易被高估，产生正套利机会。当投资者的一致预期高于实际分红时，股指期货容易被低估，则产生反向套利机会。
以上就是和大家介绍的股指期现套利成功的三要素，希望投资股指期货的投资者能够对这三个时机，灵活的把握住，在股指期现套利中取得成功。
⑵ 【很简单】股指期货问题，有关套利
你想的情况过于理想
事实上1311和1312合约的差价才7个点
再者你买的现货也不一定正好等于股指涨跌幅
⑶ 如何做股指期货之套利技术
1、期现套利
即股指期货与现货指数的无风险套利。
当股指期货与沪深300指数的差价偏离了正常范围之后，就提供了无风险的套利机会。此时，可以买入沪深300的指数基金，然后卖出同等金额的股指期货合约。只要一直持有到股指期货合约的交割日，并进行现金交割，就可以获得无风险的利润。
这种无风险的套利机会，在套利神实时雷达里面，会自动进行监控。当市场出现这种机会的时候，会自动提示用户注意这种机会。
不过，买入沪深300的指数基金，需要100％的资金，因此，需要比较大的资金才能进行这种套利。
2、跨期正向套利
如果资金比较少，则可以进行股指期货的跨期正向套利。即当股指期货的远期合约和近期合约之间的差价超出正常范围之后，可以买入近期合约，卖出远期合约。因为买卖的都是股指期货合约，只需要10％的保证金，因此，较小的资金也能进行这种套利。
这种套利是正向套利，风险也很小。只要差价缩小了，就能获利。如果差价没有缩小，反而扩大了，那么等近期合约交割的时候，把近期合约换成现货指数基金（即转化为期现套利），也一定能获利。
3、单边套利
单边与套利结合的操作方法——在保本的基础上，不放弃获得暴利的机会
单边能获得暴利，但风险比较大；套利的风险小，但只能获得稳定收益，无法获得暴利。
那么，如何在零风险的前提下，获得股指期货带来的暴利呢？最好的办法就是把单边和套利结合起来进行操作，发挥单边的盈利长处和套利的安全长处。具体操作方法：
例如：现货指数是5000点，近月是5200点，远月是5600点。
（1）稳健的期现套利做法是：买现货，卖远月，百分之百获利600点。
（2）正向套利的做法是：买近月，卖远月，也可以稳健获利。
⑷ 股指期货的套利
以下内容仅供楼主参考。
不知道楼主从哪本著作中看到这一段话，只觉得此段学院气很浓。
所有的基础资料都是落后于价格变化的。价格（对于楼主来讲是指数）变化包容一切因素，这是我们分析市场的前提。
经济资料是实时的，因此没有任何方法可以准确的计算出当前市场的所谓的“内在价值”。而且，在一轮主要趋势启动之前，基础资料往往与实际情况背道而驰。
因此说，即使楼主希望通过基础分析手段来预测指数的未来走向，也必须要通过技术分析手段来进行决策。技术分析的是指数未来的涨跌情况，而基础分析则是判断其涨跌的原因，孰优孰劣一目了然。
⑸ 如何利用股指期货与现货进行套利
期现套利没问题，只不过现在行情不热，慢牛的趋势。热点大多聚焦行业板块上面，股指所包含的现货股票行业分类教广。套利效果应该不会太好。我这里有些期货公司内部套利策略的资料，可以发你。
⑹ 股指期货价差套利是如何操作的
股指期货 ，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。
1、套利交易具有风险相对小、收益稳定、成本低等特点，受到投资者的广泛欢迎。根据我们的测算，股指期货期现套利的无风险年收益率在15%-20%左右，适用于资金量大、风险偏好低的投资者，也适用于市场大势不明时，资金量适宜的普通投资者。
2、期现套利原理
股指期货现金交割和交割结算价确定的相关规则，使得到期日期货价格收敛于现货价格。如果不考虑交易成本，一旦期货指数价格偏离现货指数价格，就可以通过套利交易锁定利润。但实际操作中，由于存在买卖手续费，冲击成本、资金利息等成本，实际存在无套利区间。在无套利区间内投资者进行套利操作，不但不能获取利润，甚至可能亏损。只有当期货价格跃出无套利区间，投资者进行套利操作才能取得无风险收益。
3、如果期货价格跃出无套利区间上边界，则买入现货的同时，在期货合约上开仓卖出，期望价差缩小后，通过对冲平仓或者交割来获取预期的价差收益；如果期货价格跌破无套利区间下边界，则卖出现货的同时，买入期货合约，以期获利。
⑺ 股指期货无风险套利计算方法
首先，期货作为套期保值的工具，对风险有一定的对冲作用，但是，并不意味着会有无风险套利的绝对机会。套期保值在本质上是锁定成本（或者说是亏损预期），本例锁定的最大亏损就是100点。
以你的例子来说，不考虑交易手续费的情况下：1）当前指数3000点，下月合约3100点，买进和期货合约同值的现货，同时卖出合约，到下月交割点数x点（x>0)，则收益=现货盈利+股指期货盈利=(x-3000)+(3100-x)=100点.这种情况下，卖出合约实际是对期初3000点指数会出现下跌的预期的一种套期保值.
2)当前指数3000 ，下月合约3100，卖出和期货合约同值的现货，同时买合约，到下月交割x点（x>0)，则收益=（3000-x）+（x-3100）=-100点。这种情况下，买进合约实际是对期初3000点指数会出现上升的预期的一种套期保值.
而在我国，目前还不能卖空股票，所以上面的第二种情况实际上难以操作的。
⑻ 如何利用股指期货进行期现套利
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即"基差"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。 期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。
期现套利对于股指期货市场非常重要。
一方面，正因为股指期货和股票市场之间可以套利，股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理，更能反映股票市场的走势。
另一方面，套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量，也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高，有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。
⑼ 关于股指期货的套利机会
因为股指期货最后是要按沪深300指数交割的。也就是到最后交易日，股指期货应该与标的指数基本一致。既然最后这两个数字是要一致的。那么在今后这段时间里这两个数字也应该越来越接近。否则肯定对一方有利。所谓套利就是一头在股指期货做空，另一头买入相应数量沪深300指数股。这样到最后交割日理论上你无论如何总归可以赚到59.3点指数。当然我们这点钱不可能完全按照沪深300指数配置。但基本是这个意思。比如在股指期货开一口空仓。相应差不多是100万股票。你就买入100万元工商银行、中国石油、中国建筑等等有代表性的沪深300样本股票。到5月底，如果300指数涨到3415点了，那么你在期货里正好平手。而在股票里赚到59点。如果指数跌到3000点了，那么在股票里你亏损356点，而在股指期货里赚了415点。结果还是赚到59点指数。这就叫“套利”，明白了吗？
在国外成熟市场。股指期货这种套利占有很大比例。所以除非在大牛市，一般也就不可能出现我们这么大的升水。当然也不会有很大贴水。