『壹』 股指期貨當日權益和可用資金余額計算有例題，求計算過程
選C
20手*（5215-5200）*300=90000
20手*（5210-5200）*300=60000
40手*100=4000
收盤後賬戶總額5000000+90000+60000-4000=5146000（元）
剩餘資金余額514600-20*5210*15%*300=4061000（元）
『貳』 期貨交易計算題
兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。
首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。
你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。
出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼
『叄』 一個關於股指期貨的例題.
『肆』 股指期貨練習題
1。40*4000*300*15%=720W
2。虧損為（4000-3680）*40*300=384W
3。40*3680*300*15%=662.4W
4。客戶保證金可用余額為1000-384=616W<應收保證金662.4W，所以要追加。
5。6160000/（3680*300*15%）=37手，所以至少平倉3手。
『伍』 股指期貨無套利區間計算題
3個月後合約理論值:3300+3300*(5%-1%)/4=3333
無套利區間3333+/-20 3313到3353之間
『陸』 請教一些股指期貨相關的題目~
請教一些股指期貨相關的題目~學習投資分析傳統的經典理論和方法（證券從業資格考試中，投資分析科目，能初步滿足這步的要求，另外還有些股市投資分析類的經典書籍，要看看）。是草字頭，自然是指植物類。而「腥」字是
『柒』 誰能給個股指期貨套期保值的例題啊！
要不LZ參考一下這個？股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相同因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。例如，在2006年11月29日，某投資者所持有的股票組合（貝塔系數為1）總價值為500萬元，當時的滬深300指數為1650點。該投資者預計未來3個月內股票市場會出現下跌，但是由於其股票組合在年末具有較強的分紅和送股潛力，於是該投資者決定用2007年3月份到期的滬深300股指期貨合約（假定合約乘數為300元/點）來對其股票組合實施空頭套期保值。假設11月29日IF0703滬深300股指期貨的價格為1670點，則該投資者需要賣出10張（即500萬元/（1670點*300元/點））IF0703合約。如果至2007年3月1日滬深300指數下跌至1485點，該投資者的股票組合總市值也跌至450萬元，損失50萬元。但此時IF0703滬深300股指期貨價格相應下跌至1503點，於是該投資者平倉其期貨合約，將獲利（1670-1503）點*300元/點*10=50.1萬元，正好彌補在股票市場的損失，從而實現套期保值。相反，如果股票市場上漲，股票組合總市值也將增加，但是隨著股指期貨價格的相應上漲，該投資者在股指期貨市場的空頭持倉將出現損失，也將正好抵消在股票市場的盈利。需要提醒投資者注意的是，在實際交易中，盈虧正好相等的完全套期保值往往難以實現，一是因為期貨合約的標准化使套期保值者難以根據實際需要選擇合意的數量和交割日；二是由於受基差風險的影響。
『捌』 股指期貨競賽題目，求答案~
147：D
152：D
156：B
159：A
『玖』 關於股指期貨套期保值的計算題
跌幅是指數的跌幅，滬深300指數涵蓋了300支股票，而你的股票組合只有少數幾種股票，走勢不可能相同，所以就需要一個β系數將這兩種組合確定一個關系
這個β系數就是一個相關系數，就是你的股票組合和指數走勢的相關性
就拿這個0.9的β系數來說，指數漲了100點，按0.9算你的股票組合就會漲90點
這個β系數是個近似值，不可能百分百准確
『拾』 股指期貨計算題，急！！！！！要公式及過程
12月份股指期貨理論價格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]
此題中，S(t)=1953.12,
r=4.8%,
d=2.75%,
而時間段為11月19到12月19，正好為一個月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代
∴
12月份股指期貨理論價格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4
然後用1956.4分別乘以
一：雙邊手續費0.3%+印花稅0.1％+股票買賣沖擊成本成交金額0.5%
二：模擬指數跟蹤誤差0.2％
三：借貸利差成本0.3％
把這三項分別的乘積相加之後再加流轉稅計算題上雙邊手續費0.2和買入和賣出個人所得稅計算題的沖擊成本0.2，得到約等於27.8，用1956.4加減這個數就是企業所得稅計算題無套利區間范圍。
我專門再用數學公式給您演算一遍，27.8的具體計算公式為：
1956.4*（0.3%+0.1%+0.5%）+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2
=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2
=27.7896
≈27.8
最後區間為（1956.4-27.8至1956.4+27.8）
就是樓主題目中的答案（1928.6,
1984.2）
希望我的解答能幫到您！