edf預測債券收益率

Ⅰ 怎樣計算這個債券和股票的收益率

1.設到期收益率為x%，則有以下的等式成立：
1000*10%/(1+x%)+1000*10%/(1+x%)^2+(1000+1000*10%)/(1+x%)^3=952
解得x%=11.998%

2.設實際的半年收益率為x%，則有以下的等式成立：
4/(1+x%)+4/(1+x%)^2+4/(1+x%)^3++4/(1+x%)^4+……+4/(1+x%)^8+4/(1+x%)^9+(100+4)/(1+x%)^10=108.53
解得x%=2.909%，那麼實際的年收益率=(1+2.909%)^2-1=5.9%

3.該公司下一年股息=1*(1+20%)=1.2元
則該公司下一年在股息發放率(註：股息發放率=股利/每股盈利)是25%的情況下，其下一年每股盈利=1.2/25%=4.8元
故此該公司股票下一年的預計動態市盈率(註：市盈率=股價/每股盈利)=80/4.8=16.67倍

Ⅱ 如何看懂債券收益率曲線

你好，債券收益率曲線，也叫作孳息曲線，表示不同期限的債券在某個時間點上的到期收益率水平，是一條收益率與剩餘期限數量關系的曲線。
【分類】一般有以下4種情況：
1.正向收益率曲線，表示經濟在增長階段，某一時點上債券的投資期限越長，收益率越高。
2.反向收益率曲線，與正向收益率曲線相反，投資期限和收益率呈反比。
3.水平收益率曲線下，收益率與投資期限無關，表示社會經濟出現極不正常的情況。
4.波動收益率曲線，債券收益率因投資期限不同呈現波浪變動。
【作用】對於投資者而言，可以用來作為預測債券的發行投標利率、在二級市場上選擇債券投資券種和預測債券價格的分析工具；對於發行人而言，可為其發行債券、進行資產負債管理提供參考。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

Ⅲ 關於債券收益率計算的問題

其實括弧里的內容只是一種固定表達方法，（P/A,IRR,n）表示年金現值，每年現金流為A，折現率為IRR（這里的這個表示是有點問題的），n是折現期，同理（P/F,IRR,n）表示復利現值，現金流為F。具體演算法就是單位金額現金流折現的和。不知道你懂了沒有？

Ⅳ 如果你預期未來一年中,所有債券的收益率都將從目前的6%下降到5%,此時你最好買入新發行的:

這個問題要用久期來做比較
債券的久期反應的是債券價格對利率波動的敏感性
這個問題因為預期收益率會下降,所以價格會上漲
那麼買久期最大的,價格升幅就會最大.
零息債的久期等於期限,而附息債的久期是小於期限的
所以這四個選項里C的久期最長,等於10年
未來收益率降了其價格升幅最大,就買它

如果我說的這些你不太能理解的話,你用面值100的券隨便假設一個票息,比如10%,算一下四種債的價格變動
也可以得到這個答案

Ⅳ 債券收益率怎麼計算，求高手

Ⅵ 已知債券價格 求收益率

式中：

y為到期收益率；

PV為債券全價（包括成交價格和應計利息，下同）也是題者的題目中的B價格；

D為債券交割日至債券兌付日的實際天數；

FV為到期本息和，其中：貼現債券FV=100，

到期一次還本付息債券FV=M+N×C，

附息債券FV=M+C/f;

M為債券面值;N為債券償還期限(年)； C為債券票面年利息； f為債券每年的利息支付頻率。

題者說的表格沒有找到，債券的收益率是這樣計算的。

Ⅶ 關於債券的一些概念，市場利率、預期收益率、到期收益率有什麼區別還有債券的定價是指價值還是價格呢

這三個收益率是用在不同的地方的：
1. 市場利率是指市場要求的平均收益率，也就是市場使用資金的成本。
2. 預期收益率是指投資前預計或期望的收益率，一般是說多少概率下，會有這個預期收益率。
3. 到期收益率是指買了債券後，一直持有到債券到期還本，連同利息和買賣價差計算出來的實際收益率，這個收益率一般不會等於債券票面利率。

債券定價是指債券的價格，一般如果不考慮信用風險（就是不還本）的話，債券的理論價值是未來利息和本金的折現值。

Ⅷ 債券收益率的指標

主要有票面收益率，當期收益率，到期收益率
票面收益率= 利息/票面額*100%
當期收益率=（債券面額*票面收益率）/債券當前市場價格*100%
持有期間收益率=（出售價格-購入價格+持有期間總利息）/(購入價格*持有期間)*100%