手續費肯是有的
在正常情況下,開倉和平倉手續費分別為合約價值的萬分之零點三八左右(中金所規定是0.0023%，各家期貨公司再加收一定比例,比如加收0.0015%,加起來一共就是0.0038%),比如20150302滬深300指數點位為3600點,那麼開倉和平倉的手續費分別為3600*300*0.000038=41元,自20190422起,開倉和平昨倉手續費依然是萬分之零點三八,平今倉手續費調整為萬分之三點四五,假設滬深300指數為4000點,當天買入一手IF需要支付4000*300*0.000038=45元的手續費,當天賣出需要支付4000*300*0.000345=414元的手續費,昨天買今天賣一手IF的手續費為45+45=90元,而當天買當天賣一手IF的手續費總共為45+414=469元,每天交易一次,每個月的手續費就達到9400元,相較於15萬元的本金,每個月的手續費成本達到6.2%,一年半時間就可以把本金虧光,而股指期貨本身是帶杠桿的,如果當天看錯方向不及時止損等到次日賣出很可能出現巨額虧損,過高的手續費增加了投資者保證金的系統損耗，使投資者面臨止損更加猶豫不決，降低了投資者盈利的幾率，縮短了投資者的預期生存周期，帶來了更大的淘汰率和更大的進化壓力。
Ⅱ 請教：做股指期貨有沒有印花稅，傭金，手續費，是多少，總之所有交易費是多少謝謝
首先，傭金是給客戶經理的。大眾理解的傭金和手續費其實是一個意思。可以找客戶經理談談手續費的事情。各家公司不一樣，即使是同一家公司，也是不一樣的。關鍵看你的客戶經理了。
其次，股指期貨沒有過戶費，印花稅，通信費等。手續費雙邊收取。所有的交易費用，就是手續費一項，這個是和股票不同的。
Ⅲ 股指期貨為什麼會有價格發現功能
第一是多空方向都可操作，第二近期和遠期合約套利，第三現貨和期貨的套利
Ⅳ 股指期貨中持有一個到期合約會怎樣
如果沒有行權價值的權證到期自然是廢紙一張了。呵呵。
股指期貨到期後會結算（平倉）。不是清零。
比如IF0906，在2009年6月的第三周的周五到期。與平時不同的是，該天不設漲跌幅限制，而且在15點收盤（比以往早15分鍾）。合約到期的結算價是最後一小時的加權平均價（不是最後一筆交易是收盤價）。合約到期時，你若沒平倉，自動就按結算價給你平倉，然後將收益以現金方式劃到你的賬戶中。也就是說，到期後就現金結賬，不像其他商品期貨一樣你可以去領回多少噸大豆什麼的。
Ⅳ 股指期貨到交割日自己沒有操作平倉，被強制平倉會收手續費嗎
期貨公司的手續費都是在交易所的基礎上加的 這個要看不同經紀商 還有客戶的資金和交易量
最常見的強平就是保證金不足 也就是在佔有合約的同時余額歸零或是負數 就會啟動這個程序
投機帳戶持有合約到現貨月也會被強平 另外就是連續三板 交易所也會控制風險出面強平
Ⅵ 股指期貨差價合約轉倉時有何收費
股指期貨合約不能直接轉倉，必須把舊合約平倉，再開倉新合約，開平倉都會產生手續費。目前費率是成交額的萬分之0.2323。
Ⅶ 股指期貨交易隔夜倉有手續費嗎
沒有
股指隔夜倉的平倉手續費反而更便宜
不管放多久，只要沒交割
就沒有任何費用
股指手續費在期貨公司直接辦理只要23塊多錢就可以了
Ⅷ 股指期貨有持倉費么
國內的股指期貨沒有持倉費
Ⅸ 股指期貨合約數量，買多少有多少
不是買多少就有多少。期貨得有人賣出才有。沒人賣出就一口也沒得買了。這個跟股票完全不一樣。股票是先有這些數量，放在股市裡讓你們買來賣去。而期貨開始是一口也沒有的。所有合約都有一一對應的兩份。一口多對應一口空。一點都不會差。所以也就不可能出現你後面說的這種情況。大家看多就沒人買單了。因為你根本開不成多單。那就連續無量漲停或跌停。到後來總有一個價位大家看法會發生分歧吧？這時才開始雙方又可以開倉了。
所以在股市裡可能出現大家賬面都賺錢或大家都虧錢這種情況。而在期貨市場是不可能的。總是一半賺一半虧。你如果可以在交易所電腦里查詢，每一份合約追根溯源都可以查到你賺的錢的誰給的，或者你虧的錢是給了哪個傢伙了。